В наличии

Характеристики

ISBN/ISSN 978-5-7782-2658-6
Год издания 2015
Автор Тимофеев В.С., Фаддеенков А.В., Щеколдин В.Ю.
Вид издания уч.НГТУ
Кафедра ПТиПИ
Гриф МО
Типография НГТУ
Факультет ФПМИ
536 руб.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ по проекту «Методы моделирования статических и динамических многофакторных объектов стохастической природы» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 гг.)» (код проекта РНП 2.1.2.43).
Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентам экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной и множественной регрессии, методы анализа систем эконометрических уравнений, вопросы эконометрического анализа с использованием моделей временных рядов.
В качестве дополнительных разделов рассмотрены вопросы построения моделей с качественными признаками, анализ панельных данных, факторный анализ, основы теории планирования оптимальных экспериментов, методы устойчивого оценивания параметров регрессионных уравнений; содержатся также статистические таблицы и контрольные вопросы для самопроверки.
Учебник может быть полезен не только студентам дневного и заочного отделений, но и магистрантам, аспирантам, применяющим в своих исследованиях эконометрические методы.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ по проекту «Методы моделирования статических и динамических многофакторных объектов стохастической природы» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 гг.)» (код проекта РНП 2.1.2.43).
Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентам экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной и множественной регрессии, методы анализа систем эконометрических уравнений, вопросы эконометрического анализа с использованием моделей временных рядов.
В качестве дополнительных разделов рассмотрены вопросы построения моделей с качественными признаками, анализ панельных данных, факторный анализ, основы теории планирования оптимальных экспериментов, методы устойчивого оценивания параметров регрессионных уравнений; содержатся также статистические таблицы и контрольные вопросы для самопроверки.
Учебник может быть полезен не только студентам дневного и заочного отделений, но и магистрантам, аспирантам, применяющим в своих исследованиях эконометрические методы.




ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 10
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ........................................................................................................ 13 
1.1. Этапы эконометрического анализа ................................................................ 15
1.2. Измерительные шкалы ..................................................................................... 18
1.3. Модели и методы эконометрического анализа ........................................... 21
Контрольные вопросы .............................................................................................. 24
Глава 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ............................................................... 25
2.1. Корреляционный анализ в сильных шкалах ............................................... 26
2.1.1. Коэффициент корреляции и его свойства ........................................... 27
2.1.2. Проверка значимости коэффициента корреляции ........................... 29
2.1.3. Интервальная оценка коэффициента корреляции ........................... 30
2.1.4. Проверка гипотез о значении и об однородности ............................. 31
2.1.5. Частная и множественная корреляция ................................................. 33
2.1.6. Корреляционное отношение ................................................................... 35
2.2. Корреляционный анализ в слабых шкалах .................................................. 36
2.2.1. Ранговая корреляция ................................................................................. 36
2.2.2. Таблицы сопряженности и критерий .............................................. 37 2 
Контрольные вопросы .............................................................................................. 40
Глава 3. МОДЕЛЬ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ .................................... 41
3.1. Основная задача парного регрессионного анализа ................................... 41
3.2. Методы решения ................................................................................................ 42
3.3. Оценивание параметров методом наименьших квадратов ..................... 44
3.4. Интерпретация параметров уравнения парной регрессии ..................... 46
3.5. Свойства МНК-оценок коэффициентов регрессии ................................... 48
3.6. Оценка дисперсии ошибки .............................................................................. 50
3.7. Статистические свойства оценок параметров. Распределения основных статистик ........................................................................................... 52
3.8. Проверка статистических гипотез о параметрах. Доверительные интервалы............................................................................................................. 55
3.9. Разложение суммы квадратов и проверка значимости уравнения регрессии ......................................................................................... 57
3.10. Таблица дисперсионного анализа ................................................................ 63
3.11. Прогнозирование в регрессионных моделях ............................................. 64
3.12. Ортогональная регрессия ............................................................................... 65
Контрольные вопросы .............................................................................................. 71
Глава 4. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ ........................................ 73
4.1. Основная задача множественного регрессионного анализа .................... 73
4.2. Оценивание параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов .................................................................................... 76
4.3. Свойства МНК-оценок ...................................................................................... 77
4.4. Остатки и их свойства ........................................................................................ 79
4.5. Оценивание дисперсии ошибки ..................................................................... 80
4.6. Статистические свойства оценок параметров. Распределения основных статистик ........................................................................................... 80
4.7. Проверка статистических гипотез о параметрах. Доверительные интервалы ............................................................................................................ 82
4.8. Проверка значимости уравнения множественной регрессии ................. 84
4.9. Таблица дисперсионного анализа .................................................................. 86
4.10. Прогнозирование по модели множественной регрессии ....................... 88
4.10.1. Безусловное прогнозирование ............................................................... 89
4.10.2. Условное прогнозирование .................................................................... 90
4.11. Частные уравнения регрессии ...................................................................... 91
4.12. Множественная и частная корреляция ....................................................... 92
4.13. Коэффициенты эластичности....................................................................... 93
4.14. Ранжирование факторов ................................................................................ 95
4.15. Нелинейная регрессия .................................................................................... 96
4.16. Мультиколлинеарность .................................................................................. 99
4.17. Обобщенный метод наименьших квадратов ........................................... 103
Контрольные вопросы ............................................................................................ 105
Глава 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ......................... 107
5.1. Системы независимых уравнений ................................................................ 108
5.2. Системы внешне несвязанных уравнений ................................................. 109
5.3. Системы рекурсивных уравнений ............................................................... 111
5.4. Системы одновременных уравнений .......................................................... 112
5.5. Идентифицируемость систем эконометрических уравнений .............. 114
5.6. Методы оценивания параметров систем одновременных уравнений .................................................................................................................. 118
5.6.1. Косвенный метод наименьших квадратов.......................................... 119
5.6.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов ..................................... 120
5.6.3. Трехшаговый метод наименьших квадратов ..................................... 122
5.7. Прогнозирование в системах эконометрических уравнений ................ 124
Контрольные вопросы ............................................................................................ 125
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ............... 127
6.1. Специфика временных данных .................................................................... 127
6.2. Связь случайных процессов и временных рядов ...................................... 128
6.3. Типы факторов, определяющих значения временного ряда ................ 130
6.4. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов ............. 132
6.5. Стационарные временные ряды ................................................................... 134
6.6. Автокорреляционные функции ................................................................... 136
6.7. Коррелограммы ................................................................................................ 138
6.8. Критерии выявления наличия неслучайных компонент в структуре временного ряда ..................................................................................... 145
6.8.1. Критерий серий ........................................................................................ 145
6.8.2. Критерий восходящих и нисходящих серий ..................................... 146
6.8.3. Критерий Аббе .......................................................................................... 147
6.8.4. Критерий разности средних уровней .................................................. 148
6.8.5. Критерий Фостера–Стьюарта ................................................................ 149
6.8.6. Критерий инверсий ................................................................................. 150
Контрольные вопросы ............................................................................................ 151
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ .............................................................. 153
7.1. Построение моделей для неслучайных компонент ................................. 153
7.1.1. Построение модели тренда .................................................................... 153
7.1.2. Построение модели сезонности ............................................................ 158
7.1.3. Построение смешанных моделей ......................................................... 162
7.2. Анализ структурных изменений .................................................................. 163
7.2.1. Понятие структурных изменений ........................................................ 163
7.2.2. Критерий Чоу ............................................................................................ 165
7.2.3. Критерий Гуджарати ............................................................................... 167
7.3. Анализ остатков ................................................................................................ 170
7.3.1. Автокорреляция ........................................................................................ 171
7.3.1.1. Критерий Дарбина–Уотсона ........................................................... 171
7.3.1.2. Критерий Бокса–Пирса ..................................................................... 174
7.3.1.3. Критерий Льюинга–Бокса ................................................................ 174
7.3.2. Простейшие способы оценивания в условиях автокорреляции ............................................................................................................... 175
7.3.3. Построение модели остатков (ошибок) ............................................... 177
7.3.3.1. Модель авторегрессии ....................................................................... 177
7.3.3.2. Модели скользящего среднего ........................................................ 184
7.3.3.3. Модели Бокса–Дженкинса ............................................................... 187
7.4. Анализ взаимосвязей временных рядов ...................................................... 190
7.4.1. Особенности анализа взаимосвязей временных рядов .................... 190
7.4.2. Модели с распределенными лагами .................................................... 195
7.4.2.1. Геометрическая структура Койка .................................................. 196
7.4.2.2. Полиномиальная лаговая структура Алмон ............................... 197
7.4.2.3. Интерпретация параметров моделей с распределенными лагами ................................................................................................... 199
7.4.3. Модели авторегрессии ............................................................................. 200
7.4.3.1. Метод инструментальных переменных ........................................ 201
7.4.3.2. Интерпретация параметров авторегрессионной модели ......... 201
7.4.4. Коинтегрированные временные ряды ................................................ 202
Контрольные вопросы ............................................................................................ 203
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ .................................................................................. 205
8.1. Проблема гетероскедастичности .................................................................. 206
8.1.1. Выявление гетероскедастичности ......................................................... 207
8.1.1.1. Критерий Спирмена .......................................................................... 207
8.1.1.2. Критерий Голдфельда–Квандта ..................................................... 208
8.1.1.3. Критерий Бартлетта .......................................................................... 209
8.1.1.4. Критерий дисперсионного анализа (ANOVA-критерий) ........ 209
8.1.2. Определение формы гетероскедастичности...................................... 211
8.1.2.1. Критерий Уайта .................................................................................. 211
8.1.2.2. Критерий Глейзера ............................................................................ 212
8.2. Условие нормальности в регрессионном анализе .................................... 213
8.2.1. Критерий Жака–Бера .............................................................................. 214
8.2.2. Критерий Неймана–Пирсона ................................................................ 215
8.2.3. Критерий Колмогорова–Смирнова ...................................................... 217
8.3. Проблема аномальных наблюдений (выбросов) ..................................... 218
8.4. Методы устойчивого оценивания регрессионных моделей .................. 219
8.4.1. Метод наименьших модулей ................................................................. 221
8.4.2. LTS-метод ................................................................................................... 222
8.4.3. Знаковый метод ......................................................................................... 224
8.4.4. LMS-метод ................................................................................................... 225
8.5. Проблемы выбора спецификации регрессионных моделей ................. 227
Контрольные вопросы ............................................................................................ 229
Глава 9. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ .............................. 231
9.1. Модели дисперсионного анализа ................................................................. 231
9.1.1. Специфика качественных факторов.................................................... 231
9.1.2. Простейшие модели ................................................................................. 232
9.1.3. Случайные и фиксированные эффекты ............................................. 236
9.1.4. Проблема идентифицируемости. Методы оценивания ................. 237
9.1.4.1. Редукция модели ................................................................................ 238
9.1.4.2. Использование обобщенного обращения .................................... 239
9.1.5. Проверка гипотез о значимости ............................................................ 240
9.1.6. Таблица дисперсионного анализа ........................................................ 242
9.2. Модели панельных данных ............................................................................ 243
9.2.1. Постановка задачи .................................................................................... 243
9.2.2. Методы оценивания параметров .......................................................... 245
9.3. Пример анализа панельных данных ........................................................... 250
Контрольные вопросы ............................................................................................ 256
Глава 10. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ ....................................................................................... 257
10.1. Модели бинарного выбора .......................................................................... 257
10.1.1. Линейная модель вероятности ............................................................ 258
10.1.2. Logit- и probit- модели ........................................................................... 260
10.1.3. Оценивание параметров ....................................................................... 261
10.1.4. Оценка качества модели........................................................................ 263
10.2. Модели множественного выбора ................................................................ 266
10.3. Logit-модель для приемной комиссии ...................................................... 269
Контрольные вопросы ............................................................................................ 270
Глава 11. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ................................................................................... 271
11.1. Определения понятия эксперимента. Виды экспериментов ............... 271
11.2. Постановка задачи планирования регрессионных экспериментов ...................................................................................................................... 276
11.3. Понятие плана эксперимента ...................................................................... 278
11.4. Информационная матрица плана эксперимента .................................. 279
11.5. Критерии оптимальности планов экспериментов ................................. 281
11.5.1. Критерии, отражающие точность оценок параметров ................. 281
11.5.2. Критерии, отражающие точность модели ........................................ 283
11.5.3. Критерии дискриминации моделей .................................................. 285
11.6. Определение оптимального числа экспериментов ................................ 286
Контрольные вопросы ............................................................................................ 289
Глава 12. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ .......................................................................... 291
12.1. Постановка задачи .......................................................................................... 291
12.2. Этапы факторного анализа .......................................................................... 293
12.3. Примеры интерпретации латентных факторов ..................................... 307
Контрольные вопросы ............................................................................................ 312
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 313
КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМЕТРИКЕ ........................................................................ 319
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ .............................................. 337
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ..................................................................................... 347

Данные подготавливаются.

Вернуться к списку