Характеристики

ISBN/ISSN 978-5-7782-1222-0
Год издания 2009
Автор Тимофеев В.С., Фаддеенков А.В., Щеколдин В.Ю.
Вид издания уч.НГТУ
Кафедра ПТиПИ
Типография НГТУ
Факультет ФПМИ
530 руб.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ по проекту «Методы моделирования статических и динамических многофакторных объектов стохастической природы» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 гг.)» (код проекта РНП 2.1.2.43).
Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентам экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной и множественной регрессии, методы анализа систем эконометрических уравнений, вопросы эконометрического анализа с использованием моделей временных рядов.
В качестве дополнительных разделов рассмотрены вопросы построения моделей с качественными признаками, анализ панельных данных, факторный анализ, основы теории планирования оптимальных экспериментов, методы устойчивого оценивания параметров регрессионных уравнений; содержатся также статистические таблицы и контрольные вопросы для самопроверки.
Учебник может быть полезен не только студентам дневного и заочного отделений, но и магистрантам, аспирантам, применяющим в своих исследованиях эконометрические методы.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ по проекту «Методы моделирования статических и динамических многофакторных объектов стохастической природы» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 гг.)» (код проекта РНП 2.1.2.43).
Учебник разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Новосибирском государственном техническом университете студентам экономических специальностей дневного и заочного отделений. Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, модели парной и множественной регрессии, методы анализа систем эконометрических уравнений, вопросы эконометрического анализа с использованием моделей временных рядов.
В качестве дополнительных разделов рассмотрены вопросы построения моделей с качественными признаками, анализ панельных данных, факторный анализ, основы теории планирования оптимальных экспериментов, методы устойчивого оценивания параметров регрессионных уравнений; содержатся также статистические таблицы и контрольные вопросы для самопроверки.
Учебник может быть полезен не только студентам дневного и заочного отделений, но и магистрантам, аспирантам, применяющим в своих исследованиях эконометрические методы.



ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ    10
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА    13
1.1. Этапы эконометрического анализа    15
1.2. Измерительные шкалы    18
1.3. Модели и методы эконометрического анализа    22
Контрольные вопросы    24
Глава 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ    25
2.1. Корреляционный анализ в сильных шкалах    26
2.1.1. Коэффициент корреляции и его свойства    27
2.1.2. Проверка значимости коэффициента корреляции    29
2.1.3. Интервальная оценка коэффициента корреляции    30
2.1.4. Проверка гипотез о значении и об однородности    32
2.1.5. Частная и множественная корреляция    33
2.1.6. Корреляционное отношение    36
2.2. Корреляционный анализ в слабых шкалах    37
2.2.1. Ранговая корреляция    37
2.2.2. Таблицы сопряженности и критерий      38
Контрольные вопросы    41
Глава 3. МОДЕЛЬ ПАРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ    42
3.1. Основная задача парного регрессионного анализа    42
3.2. Методы решения    43
3.3. Оценивание параметров методом наименьших квадратов    45
3.4. Интерпретация параметров уравнения парной регрессии    47
3.5. Свойства МНК-оценок коэффициентов регрессии    49
3.6. Оценка дисперсии ошибки    51
3.7. Статистические свойства оценок параметров. Распределения основных статистик    53
3.8. Проверка статистических гипотез о параметрах. Доверительные интервалы    56
3.9. Разложение суммы квадратов и проверка значимости уравнения регрессии    59
3.10. Таблица дисперсионного анализа    65
3.11. Прогнозирование в регрессионных моделях    66
3.12. Ортогональная регрессия    69
Контрольные вопросы    71
Глава 4. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ    73
4.1. Основная задача множественного регрессионного анализа    73
4.2. Оценивание параметров множественной регрессии методом наименьших квадратов    76
4.3. Свойства МНК-оценок    77
4.4. Остатки и их свойства    79
4.5. Оценивание дисперсии ошибки    80
4.6. Статистические свойства оценок параметров. Распределения основных статистик    81
4.7. Проверка статистических гипотез о параметрах. Доверительные интервалы    83
4.8. Проверка значимости уравнения множественной регрессии    85
4.9. Таблица дисперсионного анализа    87
4.10. Прогнозирование по модели множественной регрессии    89
4.10.1. Безусловное прогнозирование    90
4.10.2. Условное прогнозирование    91
4.11. Частные уравнения регрессии    92
4.12. Множественная и частная корреляции    93
4.13. Коэффициенты эластичности    94
4.14. Ранжирование факторов    96
4.15. Нелинейная регрессия     97
4.16. Мультиколлинеарность    100
4.17. Обобщенный метод наименьших квадратов    105
Контрольные вопросы    106
Глава 5. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ    108
5.1. Системы независимых уравнений    109
5.2. Системы внешне несвязанных уравнений    110
5.3. Системы рекурсивных уравнений    112
5.4. Системы одновременных уравнений    113
5.5. Идентифицируемость систем эконометрических уравнений    115
5.6. Методы оценивания параметров систем одновременных уравнений    119
5.6.1. Косвенный метод наименьших квадратов    120
5.6.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов    121
5.6.3. Трехшаговый метод наименьших квадратов    123
5.7. Прогнозирование в системах эконометрических уравнений    125
Контрольные вопросы    126
Глава 6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ    127
6.1. Специфика временных данных    127
6.2. Связь случайных процессов и временных рядов    128
6.3. Типы факторов, определяющих значения временного ряда    130
6.4. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов    132
6.5. Стационарные временные ряды    134
6.6. Автокорреляционные функции    136
6.7. Коррелограммы    138
6.8. Критерии выявления наличия неслучайных компонент в структуре временного ряда    146
6.8.1. Критерий серий    146
6.8.2. Критерий восходящих и нисходящих серий    147
6.8.3. Критерий Аббе    148
6.8.4. Критерий разности средних уровней    149
6.8.5. Критерий Фостера–Стьюарта    150
6.8.6. Критерий инверсий    151
Контрольные вопросы    153
Глава 7. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ    154
7.1. Построение моделей для неслучайных компонент    154
7.1.1. Построение модели тренда    154
7.1.2. Построение модели сезонности    159
7.1.3. Построение смешанных моделей    163
7.2. Анализ структурных изменений    164
7.2.1. Понятие структурных изменений    164
7.2.2. Критерий Чоу    166
7.2.3. Критерий Гуйарати    168
7.3. Анализ остатков    172
7.3.1. Автокорреляция    172
7.3.1.1. Критерий Дарбина–Уотсона    173
7.3.1.2. Критерий Бокса–Пирса    176
7.3.1.3. Критерий Льюинга–Бокса    176
7.3.2. Простейшие способы оценивания
в условиях автокорреляции    177
7.3.3. Построение модели остатков (ошибок)    179
7.3.3.1. Модель авторегрессии    179
7.3.3.2. Модели скользящего среднего    186
7.3.3.3. Модели Бокса–Дженкинса    190
7.4. Анализ взаимосвязей временных рядов    192
7.4.1. Особенности анализа взаимосвязей временных рядов    193
7.4.2. Модели с распределенными лагами    197
7.4.2.1. Геометрическая структура Койка    199
7.4.2.2. Полиномиальная лаговая структура Алмон    200
7.4.2.3.Интерпретация параметров моделей с распределенными лагами    201
7.4.3. Модели авторегрессии    203
7.4.3.1. Метод инструментальных переменных    203
7.4.3.2. Интерпретация параметров авторегрессионной модели    204
7.4.4. Коинтегрированные временные ряды    205
Контрольные вопросы    206
Глава 8.  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ НАРУШЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ    208
8.1. Проблема гетероскедастичности    209
8.1.1. Выявление гетероскедастичности    210
8.1.1.1. Критерий Спирмена    210
8.1.1.2. Критерий Голдфельда–Квандта    211
8.1.1.3. Критерий Бартлетта    212
8.1.1.4. Критерий дисперсионного анализа (ANOVA-критерий)    213
8.1.2. Определение формы гетероскедастичности    214
8.1.2.1. Критерий Уайта    214
8.1.2.2. Критерий Глейзера    215
8.2. Условие нормальности в регрессионном анализе    216
8.2.1. Критерий Жака–Бера    217
8.2.2. Критерий Неймана–Пирсона    218
8.2.3. Критерий Колмогорова–Смирнова    220
8.3. Проблема аномальных наблюдений (выбросов)     221
8.4. Методы устойчивого оценивания регрессионных моделей    223
8.4.1. Метод наименьших модулей    224
8.4.2. LTS-метод     225
8.4.3. Знаковый метод    227
8.4.4. LMS-метод    229
8.5. Проблемы выбора спецификации регрессионных моделей    231
Контрольные вопросы    234
Глава 9. МОДЕЛИ С КАЧЕСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ    235
9.1. Модели дисперсионного анализа    235
9.1.1. Специфика качественных факторов    235
9.1.2. Простейшие модели    236
9.1.3. Случайные и фиксированные эффекты    241
9.1.4. Проблема идентифицируемости. Методы оценивания    241
9.1.4.1. Редукция модели    242
9.1.4.2. Использование обобщенного обращения    244
9.1.5. Проверка гипотез о значимости    244
9.1.6. Таблица дисперсионного анализа    247
9.2. Модели панельных данных    248
9.2.1. Постановка задачи    248
9.2.2. Методы оценивания параметров    250
9.3. Пример анализа панельных данных    256
Контрольные вопросы    261
Глава 10. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ    262
10.1. Определения понятия эксперимента. Виды экспериментов    262
10.2. Постановка задачи планирования регрессионных экспериментов    267
10.3. Понятие плана эксперимента    268
10.4. Информационная матрица плана эксперимента    270
10.5. Критерии оптимальности планов экспериментов    271
10.5.1. Критерии, отражающие точность оценок параметров    272
10.5.2. Критерии, отражающие точность модели    274
10.5.3. Критерии дискриминации моделей    276
10.6. Определение оптимального числа экспериментов    278
Контрольные вопросы    281
Глава 11. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ    282
11.1. Постановка задачи    282
11.2. Этапы факторного анализа    284
11.3. Примеры интерпретации латентных факторов    299
11.4. Контрольные вопросы    305
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК    306
КТО ЕСТЬ КТО В ЭКОНОМЕТРИКЕ    313
ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ    330
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ    340

Данные подготавливаются.

Вернуться к списку